Turnaround Tuesday Strategie
Der Turnaround Tuesday-Effekt besagt, dass der Aktienmarkt dazu neigt, am Dienstag die Richtung zu ändern und sich in die entgegengesetzte
Richtung des vorherigen Schlusses (Montag) zu bewegen. Der Effekt tritt ab dem Ende der Handelssitzung am Montag bis mindestens zum Ende
der Handelssitzung am Dienstag auf.
Die Regeln der Turnaround Tuesday Strategie lauten wie folgt:
Wenn Heute Montag ist:
& Der Schlusskurs (-5min) niedriger ist
als der Schlusskurs am Freitag.
& Der IBS unter 0,5 liegt.
Dann kaufen wir den S&P500 ETF $SPY
Verkauft wird 5 Handelstage später
(zum Schlusskurs).
Die Ergebnis Kurve sieht wie folgt aus:
Mit der Strategie hätten wir in 20 Jahren einen Gewinn von knapp 146% erwirtschaftet mit einer Marktteilnahme von 31%, was ein sehr gutes
Ergebnis ist. Der Durchschnittliche Gewinn von 2,35% pro Trade mit einer Erfolgs-Wahrscheinlichkeit von 64% ist ebenfalls
sehr gut. Mit weiteren Indikatoren kann aus dieser Strategie definitiv ein solides algorithmisches Handelssystem entwicklet werden.